Miguel de Cervantes Saavedra, en 1617 en su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda nos habla de la romería que en honor de la Virgen de la Cabeza se celebraba en Andújar y lo hace del modo siguiente:
«Es una fiesta que en todo lo descubierto de la tierra se celebra tal, según he oído decir, que ni las pasdas fiestas de la gentilidad no le han hecho ni pueden hacer ventajas. El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho le hacen famosa en el mundo y célebre en España sobre cuantos lugares las más extendidas memorias recuerdan».
La gran mayoría de investigadores coinciden en afirmar que esta descripción de la romería de la Virgen de la Cabeza se debe a que el escritor estuvo presente en ella, pues las afirmaciones realizadas así lo hacen creer. Y ello es posible debido a que conocemos que estuvo por Andújar y por los pueblos limítrofes como Arjonilla, Arjona, Lopera y Marmolejo, en su labor de comisionado para el abastecimiento de las galeras reales. Esta estancia que tuvo lugar en 1592 hace creer que Cervantes estuvo presente en Sierra Morena en la romería de abril de ese año 1592.
Cervantes es considerado como el primer cronista de esta antigua y extendida romería.
